Junior Quantitative Risk Analyst
Вакансия № 20392253 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Сбер для экспертов" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Сбер для экспертов.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Сбер для экспертов" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Сбер для экспертов" - http://www.sberbank-talents.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Сбер для экспертов" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: не требуется.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 20392253 добавлена в базу данных: Пятница, 5 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 7,84 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В подразделении рисков Sberbank CIB открыты вакансии в области математического моделирования финансовых инструментов. Мы ищем людей с техническим образованием (физика, математика, компьютерные науки, математическая экономика), высоким уровнем общей математической культуры и с горящими глазами!
Основные обязанности:
- Стохастическое моделирование финансовых базовых активов;
- Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов;
- Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск).
Ключевые требования к кандидату:
- Образование с математическим уклоном – предпочтительно (но не ограничиваясь) РЭШ, ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, вышмат МФТИ, и др.;
- Понимание финансовой математики; знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики;
- Знания базовых метрик риска на финансовых рынках; понимание основных принципов управления риском;
- Английский язык на уровне не ниже upper-intermediate.
Примерные вопросы на собеседовании:
- Что такое случайный процесс? Что такое марковская цепь? (строгие определения)
- Почему в финансах часто используется нормальное распределение?
- Доказать лемму Ито? (нестрого)
- Что такое модель Мертона?
Дополнительным преимуществом будет:
- Наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.;
- Знание языков программирования (Python, C++, C#, etc.);
- Знания в области machine learning.
Что мы предлагаем:
- Работа в команде с опытными и молодыми выпускниками топовых российских и зарубежных вузов;
- Возможность удаленного или смешанного режима работы;
- Современный высотный офис с панорамными видами Москвы;
- Бесплатный фитнесс-центр в офисе, корпоративные мероприятия;
- ДМС, страхование от несчастных случаев, социальные гарантии;
- Материальную и социальную поддержку, корпоративную пенсионную программу;
- Структуру дохода, состоящую из оклада и годовой премии;
- Участие в конференциях, обучение в корпоративном университете Сбербанка;
- Льготные условия по кредитам Сбербанка, скидки от партнеров Сбера.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 20392253 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...