Младший специалист в Управление моделирования КИБ и СМБ, ВТБ РОСТ
Вакансия № 39618446 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ПАО ВТБ, Корпоративно-инвестиционный бизнес" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО ВТБ, Корпоративно-инвестиционный бизнес.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ПАО ВТБ, Корпоративно-инвестиционный бизнес" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ПАО ВТБ, Корпоративно-инвестиционный бизнес" - http://www.vtbcareer.com
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ПАО ВТБ, Корпоративно-инвестиционный бизнес" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39618446 добавлена в базу данных: Суббота, 6 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 2 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Пресненская набережная, 10.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: 130000 руб. за месяц на вакантной должности "Младший специалист в Управление моделирования КИБ и СМБ, ВТБ РОСТ".
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: — Расчёт Экономического Капитала под кредитный риск и риск собственной недвижимости Банка и Группы, его сальдированием с валютным, процентным и торговым рисками для высвобождения финансовых ресурсов под корпоративное кредитование;
Построение зависимостей PD и матриц миграции от макроэкономической конъюнктуры, с использованием в расчётах макро-прогнозов;
— Моделирование прогноза распределения потерь по кредитному портфелю с учётом надбавки за гранулярность (GA) в целях как надзорного стресс-тестирования для Банка РФ, так и мультисценарного анализа для топ-менеджмента ВТБ;
— Применением методов обучения с подкреплением для задач оптимального выбора скор-отсечки в кредитовании КИБ и СМБ с целью повышения P&L Банка;
— Моделированием котируемых курсов для валютных дилеров ВТБ;
Примеры исследовательских задач:
— Метод перевала (SPA) для аппроксимации плотности распределения кредитного портфеля с большим количество заёмщиков
— Построение Монте-Карло генератора набора макроэкономических переменных
— Теория экстремальных значений
— Теория больших случайных матриц (RMT) и её приложения для оценки валютного риска
— Аппроксимационные оценки для матричных регрессий на макроданные
— Исследование концентрации многомерного гауссовского распределения на сфере, генерация новых идеи по ускорению методов Монте-Карло
— Улучшение текущих и развитие новых методов по всему спектру имеющихся задач от анализа временных рядов до RL-оптимизаторов.
— Неравенства концентрации для эмпирических корреляционных матриц
Требования к работнику следующие: — Хорошие знания в области теории вероятностей и математической статистики
— Владение Python
— Будет являться преимуществом: опыт работы с алгоритмами обучения с подкреплением (RL), опыт работы в области кредитного риск-моделирования в Банке или консалтинговой компании; знание части нормативной базы Банка России в области кредитных
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39618446 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...