Data scientist, проекты по разработке симуляционных моделей, моделей оценки стресс-тестирования
Вакансия № 31227660 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ПАО ВТБ, Технологический блок" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО ВТБ, Технологический блок.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ПАО ВТБ, Технологический блок" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ПАО ВТБ, Технологический блок" - http://www.vtbcareer.com
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ПАО ВТБ, Технологический блок" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 31227660 добавлена в базу данных: Понедельник, 1 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 15,02 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Пресненская набережная, 10.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Middle/ Senior DS на проекты по разработке симуляционных моделей и моделей оценки стресс-тестирования (Big Data)
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- разработка симуляционных моделей, построение и сценарный анализ матриц миграции корпоративных клиентов, оценка стрессовых параметров кредитного риска (PD, LGD, EAD) для оценки RWA;
- разработка моделей стресс-тестирования (прямого и обратного стресс-теста) в рамках ВПОДК: разработка моделей, оценка сценариев, выполнение стресс-тестов и анализ результатов;
- построение моделей оценки экономического капитала под различные виды рисков;
- разработка макромоделей зависимости уровня дефолта от макроэкономических показателей;
- периметр клиентов для разработки моделей: малый и средний бизнес, КИБ, Банки, Суверены, Субъекты, Проектное финансирование, Девелопмент;
- подготовка материалов для защиты результатов перед заказчиком;
- участие во взаимодействии с заказчиком (риск-менеджмент) в части вопросов, касающихся моделей (постановка задачи, согласование промежуточных результатов моделирования);
- участие в подготовке бизнес требований на витрины данных и внедрения модели в промышленную эксплуатацию.
Требования к работнику следующие:
- высшее математическое / физико-математическое образование (профиль в теории вероятности и математической статистики);
- фундаментальные знания в области финансовой математики и стохастического анализа, теории вероятностей, математической статистики, алгоритмов машинного обучения и их реализации в среде Python;
- владение одним из языков/инструментов анализа данных (предпочтителен Python) и структурированных запросов для работы с данными (Impala, Hive, Spark SQL);
- опыт работы в области риск-моделирования (ICAAP, Basel) от 3 лет в Банке или консалтинговой компании;
- опыт разработки моделей оценки рисков банковских продуктов (кредитный риск, рыночный риск, ALM риск);
- сертификаты CFA, FRM, PRM и аналоги будут преимуществом;
- инициативность, желание предлагать и развивать новые подходы в части разработки моделей.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 31227660 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...