Intern Quantitative Risk Analyst
Вакансия № 22342213 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Сбер для экспертов" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Сбер для экспертов.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Сбер для экспертов" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Сбер для экспертов" - http://www.sberbank-talents.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Сбер для экспертов" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: не требуется.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 22342213 добавлена в базу данных: Воскресенье, 14 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 4,91 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В подразделении рисков Sberbank CIB открыты вакансии для специалистов, планирующих построение карьеры в области математического моделирования финансовых инструментов. Мы ищем людей с хорошим образованием (физика, математика, компьютерные науки, математическая экономика), высоким уровнем общей математической культуры и с горящими глазами!
Основные обязанности:
- Стохастическое моделирование финансовых базовых активов
- Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов
- Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск)
Ключевые требования к кандидату:
- Образование с математическим уклоном – предпочтительно (но не ограничиваясь) РЭШ, ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, вышмат МФТИ, и др.
- Понимание финансовой математики; знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики
- Знания базовых метрик риска на финансовых рынках; понимание основных принципов управления риском
- Английский язык на уровне не ниже upper-intermediate
Примерные вопросы на собеседовании:
- Что такое случайный процесс? Что такое марковская цепь? (строгие определения)
- Почему в финансах часто используется нормальное распределение?
- Доказать лемму Ито? (нестрого)
- Что такое модель Мертона?
Дополнительным преимуществом будет:
- Наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.
- Знание языков программирования (Python, C++, C#, etc.)
- Знания в области machine learning
Что мы предлагаем:
- Работа в команде с опытными и молодыми выпускниками топовых российских и зарубежных вузов
- Возможность удаленного или смешанного режима работы
- Современный офис с высотными видами на Москву
- Бесплатный фитнесс-центр в офисе, корпоративные мероприятия
- ДМС, страхование от несчастных случаев, социальные гарантии
- Материальную и социальную поддержку, корпоративную пенсионную программу
- Структуру дохода, состоящую из оклада и годовой премии
- Участие в конференциях, обучение в корпоративном университете Сбербанка
- Льготные условия по кредитам Сбербанка, скидки от партнеров Сбера
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 22342213 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...