Риск-менеджер (Центр валидации моделей розничного бизнеса)
Вакансия № 22031803 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "Сбер. Data Science" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Сбер. Data Science.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "Сбер. Data Science" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "Сбер. Data Science" - http://www.sberbank-talents.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "Сбер. Data Science" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 1–3 года.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 22031803 добавлена в базу данных: Среда, 24 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 14,15 из 100 баллов |
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В команде центра валидации моделей розничного бизнеса открыта вакансия Риск-менеджера по моделям расчета капитала (Basel).
Чем интересна данная позиция?
- Участие в построении системы управления капиталом крупнейшего российского Банка
- Работа с самыми совершенными риск-моделями на российском рынке, влияющими на кредитные решения и величину капитала Банка
- Интересный опыт взаимодействия с множеством смежных подразделений Банка
- Продвинутый уровень Data Science (включая сложные неинтерпретируемые модели)
- Разработка автоматизированной системы мониторинга и платформенных сервисов валидации
- Множество задач по построению и совершенствованию бизнес-процессов (работа на стыке DS и менеджмента)
Мы:
- Валидируем модели Сбера, способные значимо повлиять на финансовый результат, в том числе регуляторные модели, использующиеся для оценки капитала Банка и влияющие на общий Риск-аппетит Банка. Валидация – процесс всесторонней оценки разработанной статистической модели на предмет ее соответствия поставленным бизнес-требованиям и мировым практикам, качества используемого статистического алгоритма, а также потенциала улучшения модели
- Разрабатываем и автоматизируем методы для валидации моделей различных классов (в свете усложнения моделей и применяемых методов ML особенно актуально)
- Строим систему отчетности для управления модельным риском
- Строим платформу для онлайн-мониторинга и автовалидации моделей
Что будешь делать ты?
- Разбираться в структуре различных моделей DS, тестировать корректность модели, челленджить подход разработчика, разрабатывать альтернативные алгоритмы (внутренний Kaggle), оценивать применимость подхода с учетом имеющихся норм и макроэкономической конъюнктуры
- Исследовать подходы к моделированию и валидации различных классов моделей, определять их методологию, применять передовые технологии и распространять наработки
- Автоматизировать алгоритмы валидации для внедрения в процессы автомониторинга
- Участвовать в практическом управлении моделями оценки капитала, разработке методологии их валидации и осуществлении их мониторинга
Что мы ожидаем от кандидатов:
- Знание машинного обучения и статистического анализа (интересен любой опыт)
- Знание мат. статистики, алгоритмов, структур данных
- Знание Python и/или R и основных библиотек анализа данных
- Знание SQL, навыки работы с базами данных
- Опыт работы в рисках, знание основ управления рисками в Банке
- Коммуникабельность, умение эффективно вести переговорный процесс с подразделениями Банка
- Большой плюс: опыт работы с регуляторными моделями Basel
- Большой плюс: опыт модельной аналитики и управления модельным стэком в бизнес-процессе
Чем мы отличаемся от других?
- Наша основная функция – валидация, но это включает в том числе и разработку альтернативных алгоритмов, ты научишься не только разрабатывать модели, но и тестировать их и смотреть на них с позиции владельца бизнес-процесса
- У нас в перспективе можно познакомиться со всем многообразием моделей в экосистеме Сбера – работа не ограничивается регуляторными моделями Basel. В моделировании же, как правило, DS привязан к конкретной предметной области.
- У нас много работы не только в моделировании и валидации, но и в исследовательской деятельности по количественной оценке модельного риска
Почему у нас интересно:
- Очень сильная команда (МГУ, МФТИ, ВШЭ, РЭШ)
- Очень интересные задачи (на подумать, с *) на стыке ML, математики и бизнеса, fit-predict тут не пройдет, придется много узнавать, выяснять и думать
- Внушительный и разнообразный ландшафт моделей, много работы "под капотом"
- Возможность познакомиться с применением моделей в самых разнообразных бизнес-процессах, расширить «модельный кругозор»
Условия работы:
- Работа с современным стеком технологий
- Возможность обучения за счет компании
- Регулярные DS-митапы, большое внутреннее DS сообщество
- Спортзал в офисе
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 22031803 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...